 |
|
Subject: mean reversion process Вот много ссылок в Интернете на эту тему, но такие дебри на английском мне не по зубам. Может, кто объяснит мне, что есть сабж?Контекст: The system performs the prediction of interest rate term structure knots, with the use of instantaneous interest rate and instantaneous forward rate models. It performs estimation of these model parameters, in particular the estimation of mean reversion process. Плиз... |
| mean reversion означает цикличность, буквально - возврат к среднему (значению), т.е. какой-либо показатель может сейчас быть выше среднего значения, через какое-то время - ниже среднего значения, но - под воздействием различных факторов, скажем, спроса и предложения - он все равно вернется к этому среднему значению, а точнее - в диапазон среднего значения. На этой концепции могут строиться стратегии работы с различными инструментами. |
| You need to be logged in to post in the forum |